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一、基金管理人概况

二、主要人员情况

三、 基金管理人的职责

四、基金管理人的承诺

五、基金管理人的内部控制制度

一、基本情况

二、基金托管部门及主要人员情况

三、证券投资基金托管情况

四、托管业务的内部控制制度

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

一、基金份额发售机构

二、登记机构

三、出具法律意见书的律师事务所

四、审计基金财产的会计师事务所

一、基金合同的生效

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

一、基金份额的封闭期和开放期

二、申购和赎回场所

三、申购和赎回的开放日及时间

四、申购与赎回的原则

五、申购与赎回的程序

六、申购和赎回的数量限制

七、申购和赎回的价格、费用及其用途

八、拒绝或暂停申购的情形

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

十、巨额赎回的情形及处理方式

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

十二、基金转换

十三、基金份额的转让

十四、基金的非交易过户

十五、基金的转托管

十六、基金份额的冻结和解冻

十七、基金份额的折算

一、投资目标

二、投资范围

三、投资策略

四、投资限制

五、投资决策

六、业绩比较基准

七、风险收益特征

八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

九、基金投资组合报告

一、基金资产总值

二、基金资产净值

三、基金财产的账户

四、基金财产的保管和处分

一、估值日

二、估值对象

三、估值方法

四、估值程序

五、估值错误的处理

六、暂停估值的情形

七、基金净值的确认

八、特殊情形的处理

一、基金利润的构成

二、基金可供分配利润

三、基金收益分配原则

四、收益分配方案

五、收益分配方案的确定、公告与实施

六、基金收益分配中发生的费用

一、基金费用的种类

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

三、不列入基金费用的项目

四、基金税收

一、基金会计政策

二、基金的年度审计

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

二、信息披露义务人

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

五、公开披露的基金信息

六、信息披露事务管理

七、信息披露文件的存放与查阅

一、市场风险

二、管理风险

三、流动性风险

四、策略风险

五、其它风险

六、特有风险

一、基金的合并

二、基金合同的变更

三、基金合同的终止事由

四、基金财产的清算

五、清算费用

六、基金财产清算剩余资产的分配

七、基金财产清算的公告

八、基金财产清算账册及文件的保存

一、基金份额持有人交易资料的寄送服务

二、在线服务

三、查询与咨询服务

四、投诉受理

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

三、基金的合并、基金合同解除和终止的事由、程序

四、争议解决方式

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

一、托管协议当事人

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

三、基金管理人对基金托管人的业务的监督、核查

四、基金财产的保管

五、基金资产净值计算与复核

六、基金份额持有人名册的登记与保管

七、争议解决方式

八、托管协议的修改与终止

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中欧强盈债券:更新招募说明书(2016年第1号)

A股中欧强盈债券0025322016-11-08
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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

中欧基金管理有限公司

中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2016 年第 1 号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零一六年十一月

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

  本基金经 2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]398 号文)准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 3 月 25日正式生效。

重要提示

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 24 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

  目 录

第一部分 绪言................................................................................................................................5
第二部分 释义................................................................................................................................6
第三部分 基金管理人..................................................................................................................11
第四部分 基金托管人..................................................................................................................19
第五部分 相关服务机构..............................................................................................................23
第六部分 基金的募集..................................................................................................................25
第七部分 基金合同的生效..........................................................................................................29
第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回..............................................................31
第九部分 基金的投资..................................................................................................................41
第十部分 基金的财产..................................................................................................................50
第十一部分 基金资产的估值......................................................................................................51
第十二部分 基金的收益分配......................................................................................................56
第十三部分 基金的费用与税收..................................................................................................58
第十四部分 基金的会计与审计..................................................................................................60
第十五部分 基金的信息披露......................................................................................................61
第十六部分 风险揭示..................................................................................................................67
第十七部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................70
第十八部分 基金合同的内容摘要..............................................................................................72
第十九部分 基金托管协议的内容摘要......................................................................................73
第二十部分 对基金份额持有人的服务......................................................................................74
第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式..........................................................................76
第二十二部分 备查文件..............................................................................................................77
附件一 基金合同的内容摘要......................................................................................................78
附件二 基金托管协议的内容摘要..............................................................................................94

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

第一部分 绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)等有关法律法规及《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。

  本招募说明书阐述了中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称

“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

第二部分 释义

  在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  1、基金或本基金:指中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

  2、基金管理人:指中欧基金管理有限公司

  3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

  4、《基金合同》或基金合同:指《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书(2016 年第 1 号)

  13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

  14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

  15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换及转托管等业务

  22、销售机构:指中欧基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中欧基金管理有限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

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  26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

  27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

  31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

  32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

  34、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

  35、封闭期:指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

  36、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。

  本基金每半年开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期的首 日为基金合同生效日的每 6 个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日

  开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要

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  37、开放日:指在开放期,为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

  38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

  39、《业务规则》:指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  41、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  43、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

  46、元:指人民币元

  47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

  50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

  51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产

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净值和基金份额净值的过程

  52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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第三部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  1、名称:中欧基金管理有限公司

  2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5层

  3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

  4、法定代表人:窦玉明

  5、组织形式:有限责任公司

  6、设立日期:2006 年 7 月 19 日

  7、批准设立机关:中国证监会

  8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号

  9、存续期间:持续经营

  10、电话:021-68609600

  11、传真:021-33830351

  12、联系人:袁维

  13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  14、注册资本:1.88 亿元人民币

  15、股权结构:

  意大利意联银行股份合作公司出资 6,580 万元人民币,占公司注册资本的35%;

  国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;

  北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;

  上海睦亿投资管理合伙企业(有限)出资 3,760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;

  万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%。

  上述五个股东共出资 18,800 万元人民币。

  二、主要人员情况

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  1、基金管理人董事会成员

  窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。

  Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在 Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

  朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券有限责任公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大连柏荣工程技术有限公司,国都证券有限责任公司计划财务部高级经理、副总经理。

  刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

  David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

  郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院教授、院长助理,中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。

  戴国强先生,上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专

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业博士,中国籍。2016 年 3 月 7 日起担任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、 院长、 党委书记,上海财经大学 MBA 学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

  2、基金管理人监事会成员

  唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

  廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

  陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士, 13 年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

  李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士, 17 年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。

  3、基金管理人高级管理人员

  窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

  刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

  卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,11 年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

  许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,15 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公

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司总经理助理。

  卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,9年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。

  4、本基金基金经理

  刘德元先生,中国籍,武汉轻工大学(原武汉工业学院)物流管理专业学士,11 年以上证券从业经验。历任大公国际资信评估有限公司技术总监,阳光资产管理股份有限公司高级研究员,中欧基金管理有限公司信用研究员。现任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起至今)、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自 2015 年 9 月 25 日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年 10 月 22 日起至今)、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(自 2015 年 11 月 10日起至今)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年 11月 27 日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015年 11 月 27 日起至今)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2015 年 12 月 2 日起至今)、中欧骏盈货币市场基金基金经理(自 2015 年12 月 24 日起至今)、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自 2016 年1 月 8 日起至今)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自 2016 年2 月 16 日起至今)、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016 年3 月 25 日起至今)、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016 年 5 月 27 日起至今)、中欧强利债券型证券投资基金基金经理(2016年 8 月 3 日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 9 月 19 日起至今)。

  5、基金管理人投资决策委员会成员

  投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、刘明月、周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

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  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、 基金管理人的职责

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制季度、半年度和年度基金报告;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、按照规定召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

  四、基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

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他人从事相关的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。

  5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

  6、基金经理承诺

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  五、基金管理人的内部控制制度

  1、内部控制的原则

  (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  2、内部控制的体系结构

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  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。

  (2)监事会:对公司的经营情况进行检查,并对董事会和管理层履行职责的情况进行监督。

  (3)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;向董事会和中国证监会进行定期、不定期报告。

  (4)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作,对基金投资的所有重大问题进行决策。

  (5)风险控制委员会:协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项进行讨论和决策。

  (6)监察稽核部:独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈,使公司在良好的内部控制环境中实现业务目标。

  (7)业务部门:具体执行公司各项内部控制制度及政策,确保各项业务活动合法、合规进行。

  3、内部控制的措施

  (1)部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。

  各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责,并编制详细的岗位说明书和业务流程;建立重要凭据传递及信息沟通制度,实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。

  (2)严格授权控制。

  授权控制贯穿于公司经营活动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程,确保授权制度的贯彻执行。重大业务的授权应采取书面形式,明确授权内容和实效,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制。

  (3)实行恰当的岗位分离。

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  建立科学的岗位分离制度,各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位分离。重要业务和岗位进行物理隔离,投资与交易、交易与清算、基金会计与公司会计等重要岗位不得有人员重叠。

  (4)建立完善的资产分离制度。

  建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分别核算。

  (5)建立严密有效的风险管理系统。

  风险管理系统包括两方面:一是公司主要业务的风险评估和检测办法、重要部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等;二是公司灵活有效的应急、应变措施和危机处理机制。通过严密有效的风险管理系统,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

  (6)建立完整的信息资料保全系统。

  真实、全面、及时、准确地记载每一笔业务,及时准确地进行会计核算和业务记录,完整妥善地保管好会计、统计和各项业务资料档案,确保原始记录、合同契约、各种信息资料数据真实完整。

  4、基金管理人关于内部控制制度的声明书

  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

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第四部分 基金托管人

  一、基本情况

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

  设立日期:1992 年 8 月 18 日

  批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行,银复 1992[152]号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:404.3479 亿元人民币

  法定代表人:唐双宁

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号

  投资与托管部总经理:曾闻学

  托管部门联系人: 李宁

  电话:(010) 63636363

  传真:(010) 63639132

  网址:www.cebbank.com

  二、基金托管部门及主要人员情况

  法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行行长,中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会副主席,中国光大(集团)总公司董事长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任,十一届全国政协委员,中国光大集团股份公司董事长、党委书记,中国光大集团有限公司董事长,兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记,中国光大控股有限公司董事局主席,中国光大国际有限公司董事局主席。

  行长张金良先生, 曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任 IT 蓝图实施办公室主任、总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司党委委员,兼任中国光大银行行长、党委副书记。

  曾闻学先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行

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副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。

三、证券投资基金托管情况

截至 2016 年 6 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金、鹏华添利宝货币市场基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、南方弘利定期开放债

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券型发起式证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金、华夏恒利 6 个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金、博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金共 64 只证券投资基金,托管基金资产规模 1,381.42亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

四、托管业务的内部控制制度

  1、内部控制目标

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

  2、内部控制的原则

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  3、内部控制组织结构

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委

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员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。基金托管部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

  4、内部控制制度

  中国光大银行股份有限公司基金托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录象监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

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第五部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  (一)直销机构:

  名称:中欧基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

  办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

  法定代表人:窦玉明

  联系人:袁维

  电话:021-68609602

  传真:021-68609601

  客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  网址:www.zofund.com

  (二)其他销售机构

  名称:国都证券股份有限公司

  住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  法定代表人:王少华

  联系人:黄静

  电话:010-84183389

  传真:010-64482090

  客服热线:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

  二、登记机构

  名称:中欧基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

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  办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

  法定代表人:窦玉明

  总经理:刘建平

  成立日期:2006 年 7 月 19 日

  电话:021-68609600

  传真:021-68609601

  联系人:杨毅

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

  办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

  负责人:俞卫锋

  经办律师:黎明、陆奇

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:陆奇

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

  办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

  执行事务合伙人:李丹

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:俞伟敏

  经办会计师:单峰、俞伟敏

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第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定,经 2016 年 3 月 1 日中国证监会证监许可

[2016]398 号文准予募集。募集期自 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 23 日止,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,募集期共募集 600,322,136.85(含利息)份基金份额,有效认购户数为 318 户。

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第七部分 基金合同的生效

  一、基金合同的生效

  本基金基金合同于 2016 年 3 月 25 日正式生效。

  二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同另有约定的除外。

  在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止:

  (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元。

  (2)基金份额持有人人数少于 200 人。

  法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

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第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回

  一、基金份额的封闭期和开放期

  本基金每半年开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期的首 日为基金合同生效日的每 6 个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。

  本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。

  二、申购和赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  三、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

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  本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟于开放期开始前 2 日进行公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

  开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

  本基金自 2016 年 9 月 26 日起按照基金合同的约定每半年开放一次,办理申购、赎回及转换业务。

  四、申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  五、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生

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效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  六、申购和赎回的数量限制

  1、其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10 元。各销

售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元,追加申购的最低金额 为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资人当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

  投资人可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

  2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于

5 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额 不足 5 份的,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处

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理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  七、申购和赎回的价格、费用及其用途

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市

后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位 为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

  投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  (1)申购费用

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

  养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

  1)全国社会保障基金;

  2)可以投资基金的地方社会保障基金;

  3)企业年金单一计划以及集合计划;

  4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

  5)企业年金养老金产品。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

申购费率 申购金额(M) 费率
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M<100万元 0.24%
100万元≤M<500万元 0.15%
M≥500万元 每笔1000元

其他投资人申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M) 费率
M<100万元 0.80%
申购费率 100万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元

(2)申购份额的计算 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 例:某投资人(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金份额,其对应

的申购费率为 0.80%,假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.000 元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35 元 申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元 申购份额=99,206.35/1.000=99,206.35 份 即:投资人(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金份额,假设申购 当日本基金的基金份额净值为 1.000 元,则其可得到本基金份额 99,206.35 份。 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相

应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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  (1)赎回费用

  本基金赎回费率见下表:

持有期限(N) 费率
N<180日 0.20%
赎回费率 N≥180日 0

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

  (2)赎回金额的计算

  赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

  净赎回金额=赎回金额-赎回费

  例:

  某投资人赎回本基金 10,000 份,持有期限为 180 天,对应的赎回费率为 0, 假设赎回当日本基金的基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的净赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元 赎回费用=0.00 元 净赎回金额=10,500.00-0.00=10,500.00 元 即:某投资人赎回持有的 10,000 份本基金份额,持有期限为 180 天,假设

赎回当日本基金的基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。

  4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人,赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人,将不 低于赎回费总额的 50%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费。(注:1 个月以 30 日计算)

  6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

  八、拒绝或暂停申购的情形

  在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

  4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期时间将相应顺延,具体时间见基金管理人届时的公告。

  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

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投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

  4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

  5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期时间将相应顺延,具体时间见基金管理人届时的公告。

  十、巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或延缓支付赎回款项。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)延缓支付赎回款项:基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,当日按比例办理支付的赎回款项不得低于全部赎回款项的 20%, 其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限最长不超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

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  3、延缓支付赎回款项的公告

  当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项情形时,基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,

并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎

回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。

  十二、基金转换

  基金管理人可以在开放期内根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  十三、基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  十四、基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

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供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  十五、基金的转托管

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  十六、基金份额的冻结和解冻

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  十七、基金份额的折算

  基金管理人有权根据市场情况对本基金进行份额折算,折算前后基金份额持有人持有的基金资产不变。基金管理人将在份额折算前 3 个工作日就折算方案、折算时间等内容进行相应公告。

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第九部分 基金的投资

  一、投资目标

  在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

  二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、中期票据、公司债、央行票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:

  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于可转换债 券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的 20%。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前 述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  三、投资策略

  本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时,基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值,以回避一定的市场风险。

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  1、利率预期策略 (1)久期策略

  久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。

  (2)收益率曲线策略

  收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。

  2、信用策略 (1)类属配置策略

  类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

  (2)个券选择策略

  基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。

  3、时机策略 (1)骑乘策略

  当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  (2)息差策略

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  利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债

券以获取超额收益。

  (3)利差策略

  对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出

判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持

证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

  5、国债期货投资策略

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空

头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  四、投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的 20%;

  (2)在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

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  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (10)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;开放期内;本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

  (11)本基金若参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 15%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%;

  本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与实现向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

  4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,

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从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,且无需经基金份额持有人大会审议。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

  五、投资决策

  1、投资决策依据

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  投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。

  2、投资决策原则

  合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。

  3、投资决策机制

  本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的技术支持。

  其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重大问题进行决策,并在必要时做出修改。

  投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。

  基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。

  4、投资决策程序

  本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策体系和投资运作流程:

  (1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

  (2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。 (3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

  (4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。

  5、风险分析与绩效评估

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  研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略,进而调整投资组合。

  6、组合监控与调整

  基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。

  六、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率

  中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。

  七、风险收益特征

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份

额持有人的利益;

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金

份额持有人的利益;

  4、有利于基金资产的安全与增值; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

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九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第 2 季度报告,所载数据截至

2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资
其中:股票
2 基金投资
3 固定收益投资 953,734,404.50 96.64
其中:债券 953,734,404.50 96.64
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 11,811,218.49 1.20
8 其他资产 21,393,133.82 2.17
9 合计 986,938,756.81 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 49,710,000.00 8.19
2 央行票据
3 金融债券 29,904,000.00 4.93
其中:政策性金融债 29,904,000.00 4.93
4 企业债券 671,005,000.00 110.61
5 企业短期融资券
6 中期票据 200,116,000.00 32.99
7 可转债(可交换债) 2,999,404.50 0.49
8 同业存单
9 其他
10 合计 953,734,404.50 157.21

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 1380371 13六安债01 500,000 55,040,000.00 9.07
2 1480182 14信阳债 500,000 54,995,000.00 9.07
3 1380243 13振湘治理债 500,000 53,415,000.00 8.80
4 160006 16附息国债06 500,000 49,710,000.00 8.19
5 1480200 14衢州国资债 400,000 43,580,000.00 7.18

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

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9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/
卖)
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险指标说明
T1609 10年期国债
1609
30 -
30,108,000.
00
-27,200.00
T1612 10年期国债
1612
2 -
1,994,800.0
0
4,215.22
公允价值变动总额合计(元) -22,984.78
国债期货投资本期收益(元) -192,265.22
国债期货投资本期公允价值变动(元) -22,984.78

10.3 本期国债期货投资评价

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 657,482.75
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2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 20,735,651.07
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 21,393,133.82

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的

分项之和与合计可能存在尾差。

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第十部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日 2016 年 3 月 25 日,基金业绩截止日 2016 年 6 月 30

日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
2016.3.25-2016.6.30 1.10% 0.06% -0.55% 0.07% 1.65% -0.01%

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年3月25日-2016年6月30日)

1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1% -1.2%

2016-03-25

2016-04-08

2016-04-21

2016-05-05

2016-05-19

2016-06-01

2016-06-16

2016-06-30

中 中 中 中 中 中

中 中 中 中

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  注:本基金基金合同生效日期为 2016 年 3 月 25 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。

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第十一部分 基金的财产

  一、基金资产总值

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  二、基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  三、基金财产的账户

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  四、基金财产的保管和处分

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十二部分 基金资产的估值

  一、估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  二、估值对象

  基金所拥有的债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

  三、估值方法

  1、证券交易所发行的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘

价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (2)交易所发行实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (3)交易所发行未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

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交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第

三方估值机构提供的价格数据估值。

  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

  5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 6、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  四、估值程序

  1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

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  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

  2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

  五、估值错误的处理

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  基金合同的当事人应按照以下约定处理:

  1、估值错误类型

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

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还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序

  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

  六、暂停估值的情形

  1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

  2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

  七、基金净值的确认

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  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

  八、特殊情形的处理

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算机构发送的数据错

误等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十三部分 基金的收益分配

  一、基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  二、基金可供分配利润

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  三、基金收益分配原则

  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  四、收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  五、收益分配方案的确定、公告与实施

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

  六、基金收益分配中发生的费用

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基

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金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

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第十四部分 基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户及维护费用 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

  H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计

算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

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  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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第十五部分 基金的会计与审计

  一、基金会计政策

  1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年

度披露;

  3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

  二、基金的年度审计

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

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第十六部分 基金的信息披露

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

  二、信息披露义务人

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

  五、公开披露的基金信息

  公开披露的基金信息包括:

  (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

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  1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

  (二)基金份额发售公告

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

  (三)基金合同生效公告

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

  (四)基金资产净值、基金份额净值

  基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

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金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

  (五)基金份额申购、赎回价格

  基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

  (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

  基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

  基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

  (七)临时报告

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式;

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  4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动

超过百分之三十;

  11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严

重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

  14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金进入开放期; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。

  (八)澄清公告

  在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

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人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  (九)基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报备案,并予以公告。

  (十)国债期货的投资情况

  基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  (十一)资产支持证券的投资情况

  基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。

  (十二)中国证监会规定的其他信息。

  六、信息披露事务管理

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

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专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

  七、信息披露文件的存放与查阅

  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

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第十七部分 风险揭示

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

  一、市场风险

  金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

  1、政策风险

  货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。

  2、利率风险

  金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。

  3、信用风险

  指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。

  4、通货膨胀风险

  由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。

  5、再投资风险

  再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率。

  6、法律风险

  由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资产损失的风险。

  二、管理风险

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,

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会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

  三、流动性风险

  1、巨额赎回风险

  本基金采用定期开放的运作方式,若是由于投资者在开放日大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

  2、暂停赎回或延缓支付的风险

  因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项,或发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值,或发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。当发生巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分延缓支付的风险。

  四、策略风险

  本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外,在精选个券的实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的个券的业绩表现不一定持续优于其他债券。

  五、其它风险

  1、技术风险

  计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

  2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。

  3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金

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管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

  六、特有风险

  1、本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

  2、本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交易采用保证金交易方式,基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,国债期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

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第十八部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  一、基金的合并

  本基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。

  二、基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决

议生效后两日内在指定媒介公告。

  三、基金合同的终止事由

  有下列情形之一的,基金合同应当终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

  3、基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一

的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将进入清算程序并终止:

  (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元;

  (2)基金份额持有人人数少于 200 人; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  四、基金财产的清算

  1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成

立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

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人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  五、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  六、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  七、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  八、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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  第十九部分 基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。

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第二十部分 基金托管协议的内容摘要

  基金托管协议的内容摘要见附件二。

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第二十一部分 对基金份额持有人的服务

  本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

  一、基金份额持有人交易资料的寄送服务

  每次交易结束后,基金份额持有人应在 T+2 日后及时通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的 10 个工作日内,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,向在该季度内有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送季度对账单;在每年度结束后 15 个工作日内,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,对所有的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送年度对账单。

  二、在线服务

  基金份额持有人可以通过基金管理人的网站 www.zofund.com 订制基金信息资讯、并享受本基金管理人为基金份额持有人提供的投资报告服务。

  三、查询与咨询服务

  基金管理人客服中心为基金份额持有人提供 7×24 小时的电话语音服务,基金份额持有人可通过客户服务热线 021-68609700,400-700-9700(免长途话费)的语音系统或登录基金管理人网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间(周一至周五,9:00-17:00)还将为基金份额持有人提供周到的人工答疑服务。

  四、投诉受理

  基金份额持有人可拨打客户服务热线

021-68609700,400-700-9700(免长途话费)投诉直销机构和其他销售机构的人员及其服务。

  五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十二部分 其他应披露事项

以下为本基金管理人自 2016 年 3 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。


公告事项 披露日期
1 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2016-03-26
2 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2016-05-07
3 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2016-07-01
4 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报
2016-07-19
5 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告 2016-08-24
6 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告
摘要
2016-08-24
7 中欧基金管理有限公司关于对通过旗下理财交易及客户服务
平台申购旗下基金开展费率优惠活动的补充公告
2016-08-26
8 中欧基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份
证件或身份证明文件的公告
2016-09-07
9 中欧基金管理有限公司部分部门办公地址变更公告 2016-09-14
10 中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告 2016-09-20
11 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转
换业务的公告
2016-09-23
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第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制;也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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第二十四部分 备查文件

(一)备查文件包括:

1.中国证监会准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件2.《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3.《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他文件

(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

  中欧基金管理有限公司

2016 年 11 月 8 日

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附件一 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  (一)基金份额持有人的权利与义务

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

  每份基金份额具有同等的合法权益。

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

  (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)在开放期内依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

  (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

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  (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任;

  (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  (二) 基金管理人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

  (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产;

  (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

  (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

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  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为;

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;

  (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报

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告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

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息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  (三)基金托管人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

  (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

  (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产

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为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

  (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

  (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

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  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  本基金份额持有人大会不设日常机构。

  (一)召开事由

  1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法

律法规和中国证监会另有规定的或基金合同另有约定的除外:

  (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,法律法规要求提高的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

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有人大会的事项。

  2、基金合同以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

基金份额持有人大会:

  (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在法律法规和基金合同规定

的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

  (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

  (6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  3、基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一

的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止:

  (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元。

  (2)基金份额持有人人数少于 200 人。

  (二)会议召集人及召集方式

  1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

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  4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

  (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

  (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

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联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

  (四)基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议

通知载明的形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公

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布相关提示性公告;

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

  (3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见;

  (4)上述第(3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

  4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

  (五)议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

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大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  2、议事程序 (1)现场开会

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

  (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公

证机关监督下形成决议。

  (六)表决

  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

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表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (七)计票

  1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  2、通讯开会

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  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  (八)生效与公告

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金的合并、基金合同解除和终止的事由、程序

  (一)基金的合并

  本基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。

  (二)基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自

决议生效后两日内在指定媒介公告。

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  (三)基金合同的终止事由

  有下列情形之一的,基金合同应当终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

  3、基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一

的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将进入清算程序并终止:

  (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元;

  (2)基金份额持有人人数少于 200 人; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  (四)基金财产的清算

  1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成

立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

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  (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  (五)清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  (六)基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  (七)基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  (八)基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议解决方式

  各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

  基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的

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办公场所和营业场所查阅。

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附件二 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

  (一)基金管理人

  名称:中欧基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

  法定代表人:窦玉明

  设立日期:2006 年 7 月 19 日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]102 号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:1.88 亿元

  存续期限:持续经营

  联系电话:021-6860 9600

  (二)基金托管人

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

  法定代表人:唐双宁

  成立时间:1992 年 8 月 18 日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

  注册资本:人民币 404.3479 亿元

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:证监基金字【2002】75 号

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资比例进行监督。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、中期票据、公司债、央行票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、同业存单、

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银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的 20%。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

  (1)本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的 20%;

  (2)在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

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证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (10)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;开放期内;本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

  (11)本基金若参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

  本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与实现向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

  4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

  因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,

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且无需经基金份额持有人大会审议。

  (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

  (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

  基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,

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基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  (五)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。基金管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合补充协议就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。在投资过程中,基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。

  (六)基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人在投资中期票据的过程中,必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在投资过程中,基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。

  (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。

  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。

  对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管

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理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。

  (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务的监督、核查

  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

  基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

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四、基金财产的保管

  (一)基金财产保管的原则

  1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

  2.基金托管人应安全保管基金财产;

  3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户;

  4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

  5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

  6.对于因为基金投资产生的应收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助;

  7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  (二)基金募集期间及募集资金的验资

  1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

  3.若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

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  (三)基金托管专户的开立和管理

  1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。

资金账户开户名称为: 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金

  资金账户开户行为:中国光大银行北京分行西单支行

  2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

  (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

  1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

  2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

  5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

  (五)银行间债券托管专户的开设和管理

  基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责根据中国

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人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。

  (六)其他账户的开立和管理

  在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

  法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

  (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

  (八)与基金财产有关的重大合同的保管

  与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原

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件核对一致的加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算与复核

  (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

  1.基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的数值。计算公式为: 计算日基金份额净值 = 计算日基金份额基金资产净值 / 计算日基金份额的总份额。基金份额净值的计算均精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。

  基金管理人每个估值日计算基金资产净值和基金份额净值,并按规定公告。

  2.复核程序

  基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

  3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

  1.估值对象

  基金所拥有的债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

  2.估值方法

  (1)证券交易所发行的有价证券的估值

  1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

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如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  2)交易所发行实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  3)交易所发行未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。

  (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  (5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

  (6)国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法

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规今后另有规定的,从其规定。

  (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  3.特殊情形的处理

  基金管理人或基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  (三)基金份额净值错误的处理方式

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  基金合同的当事人应按照以下约定处理:

  1、估值错误类型

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

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过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  2、估值错误处理原则

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

  3、估值错误处理程序

  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

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更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

  (四)暂停估值的情形

  1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

  2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

  (五)基金会计制度

  按国家有关部门规定的会计制度执行。

  (六)基金账册的建立

  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  (七)基金财务报表与报告的编制和复核

  1.财务报表的编制

  基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

  2.报表复核

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据

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完全一致。

  3.财务报表的编制与复核时间安排

  (1)报表的编制

  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  (2)报表的复核

  基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

  基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于 15 年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

  基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

七、争议解决方式

  各方当事人同意,因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国

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际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、托管协议的修改与终止

  (一)托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

  (二)基金托管协议终止出现的情形

  1.基金合同终止;

  2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

  3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

  4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

  (三)基金财产的清算

  1.基金财产清算小组

  (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

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  (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  2.基金财产清算程序

  基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

  (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  3.清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  4.基金财产按下列顺序清偿:

  (1)支付清算费用;

  (2)交纳所欠税款;

  (3)清偿基金债务;

  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

  5.基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

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6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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