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博时裕发:2016年第三季度报告

A股博时裕发0025682016-10-24
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博时裕发纯债债券型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016 年 9 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年十月二十四日

第1页(共10页)

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

§1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时裕发纯债
基金主代码 002568
交易代码 002568
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月6日
报告期末基金份额总额 500,633,866.15份
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过
定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配
置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累
的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘
价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)
×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
第2页(共10页)

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

主要财务指标 报告期
(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 4,655,298.08
2.本期利润 7,548,748.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0151
4.期末基金资产净值 511,103,295.19
5.期末基金份额净值 1.021

单位:人民币元

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
过去三个月 1.49% 0.05% 1.63% 0.04% -0.14% 0.01%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金合同于 2016 年 4 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限 制”的有关约定。本报告期末本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

第3页(共10页)
任本基金的 基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 说明
陈凯杨 固定收
益总部
现金管
理组投
资总监
/基金
经理
2016-04-06 - 11 2003年起先后在深圳发展银
行、博时基金、长城基金工
作。2009年1月再次加入博
时基金管理有限公司。历任
固定收益研究员、特定资产
投资经理、博时理财30天债
券基金基金经理、固定收益
总部现金管理组投资副总
监、博时外服货币市场基金
基金经理。现任固定收益总
部现金管理组投资总监兼博
时安心收益定期开放债券基
金、博时岁岁增利一年定期
开放债券基金、博时月月薪
定期支付债券基金、博时双
月薪定期支付债券基金、博
时现金收益货币基金、博时
裕瑞纯债债券基金、博时裕
盈纯债债券基金、博时裕恒
纯债债券基金、博时裕荣纯
债债券基金、博时裕晟纯债
债券基金、博时裕泰纯债债
券基金、博时裕丰纯债债券
基金、博时裕和纯债债券基
金、博时裕坤纯债基金、博
时裕嘉纯债基金、博时裕达
纯债债券基金、博时裕康纯
债基金、博时安誉18个月定
开债基金、博时裕乾纯债基
金、博时裕腾纯债基金、博
时安和18个月定开债基金、
博时安泰18个月定开债基
金、博时裕安纯债债券基金、
博时裕新纯债基金、博时安
瑞18个月定开债基金、博时
裕发纯债债券基金、博时安
怡6个月定开债基金、博时
裕景纯债债券基金、博时裕
通纯债债券基金、博时安源
18个月定开债基金、博时裕
弘纯债债券基金、博时裕顺
纯债债券基金、博时裕昂纯
债债券基金、博时裕泉纯债
债券基金、博时安祺一年定
开债基金的基金经理。

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2016 年三季度债券市场行情总体向好,7 月初至 8 月中旬各期限利率延续二季度下降趋势,8 月中旬以来收益率有所反弹。主因是央行公开市场操作方式的改变,但在配置压力下,利率继续下行。经济基本面方面, 7 月经济、金融双双遇冷后,8 月基本面有所改善,但仍在低位徘徊。总体来讲,三季度债券市场行情较好,长端利率先下后上再下,整体而言 10 年国债三季度下行了 12bp,信用债下行幅度更大,5 年 AAA 企业债下行了 22bp。货币政策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面,银行间 R001 均值 2.1%,R007 均值 2.49%,分别比二季度上升 9bp 和 4bp。信用债市场跟随整体债市,但随着近期信用事件爆发频率下降,以及部分过剩行业短期回暖,带动信用基本面改善和信用利差收缩。

  三季度,本基金根据维持中高杠杆水平,配置以中短久期信用债为主,组合久期维持在 2 年以内。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.021 元,累计份额净值为 1.021 元,报告期内净值增长率为 1.49%,同期业绩基准涨幅为 1.63%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

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博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 617,979,000.00 97.25
其中:债券 617,979,000.00 97.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,506,747.82 0.71
7 其他各项资产 12,989,310.65 2.04
8 合计 635,475,058.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,000,000.00 5.87
其中:政策性金融债 30,000,000.00 5.87
4 企业债券 103,763,000.00 20.30
5 企业短期融资券 30,465,000.00 5.96
6 中期票据 453,751,000.00 88.78
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 617,979,000.00 120.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 1382010 13粤广业
MTN1
400,000 43,072,000.00 8.43
2 1182348 11粤交通 400,000 42,388,000.00 8.29
第6页(共10页)
MTN1
3 1282121 12甘电投
MTN1
400,000 42,284,000.00 8.27
4 1282072 12宁熊猫
MTN1
400,000 40,712,000.00 7.97
5 1080080 10芜湖建
投债02
400,000 40,556,000.00 7.93

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

  5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,989,310.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,989,310.65

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

本报告期期初基金份额总额 500,713,720.39
报告期基金总申购份额 55,766.30
减:报告期基金总赎回份额 135,620.54
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 500,633,866.15

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约 738.04 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、 基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。

  截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来

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净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

值增长率为 5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。

  黄金基金中,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率为 28.42%,在同类 8 只基金中排名第一。

  固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前 1/4。

  QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在同类 QDII债券基金 11 只中排名前 1/2。

  2、其他大事件

  •2016 年 8 月 5 日,由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。

§9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准博时裕发纯债债券型证券投资基金募集的文件

  9.1.2《博时裕发纯债债券型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《博时裕发纯债债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5 基金托管人业务资格批件、营业执照

  9.1.6 关于申请募集博时裕发纯债债券型证券投资基金之法律意见书

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

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博时一线通:95105568(免长途话费)

博时裕发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

博时基金管理有限公司

二〇一六年十月二十四日

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