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金鹰保本:2016年年度报告

2017-03-29
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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

金鹰保本混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇一七年三月二十九日

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

1.2 目录

重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2















§1










重要提示 ................................................................................................................................. 2 1.1 目录 ......................................................................................................................................... 3











1.2 基金简介 ................................................................................................................................. 5








§2 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5 2.1 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5 2.2 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 6







2.3 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6 2.4














其他相关资料 ......................................................................................................................... 6 2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................. 7







§3 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 7 3.1 基金净值表现 ......................................................................................................................... 8






3.2 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 11
3.3 管理人报告 ........................................................................................................................... 12

§4 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 12 4.1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 13
4.2 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 14

4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 14 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 15

4.5 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 16

4.7 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 16 4.9
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 17







4.10
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 17 托管人报告 ........................................................................................................................... 17 §5 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 17 5.1 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 17 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 17 5.3 审计报告 ............................................................................................................................... 17 §6 6.1 管理层对财务报表的责任 ................................................................................................... 17 注册会计师的责任 ............................................................................................................... 18



6.2 审计意见 ............................................................................................................................... 18 6.3 年度财务报表 ....................................................................................................................... 18 §7 资产负债表 ........................................................................................................................... 18 7.1 利润表 ................................................................................................................................... 20
7.2 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 21
7.3 报表附注 ............................................................................................................................... 23
7.4 投资组合报告 ....................................................................................................................... 54

§8 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 54 8.1 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 55
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 56

8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 56 8.4

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 5


8









8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 58

8.6

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 59












8.7

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 59 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 59 8.9 8.1


0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 59 8.11









报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 59 8.12




投资组合报告附注 ............................................................................................................... 59 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 60

§9 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 60 9.1 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 61




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 61 9.3


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 61 9.4

发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................... 61 9.5 §10

开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 62







11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 62 11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 73
§13



备查文件目录 ....................................................................................................................... 74



13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 74 存放地点 ............................................................................................................................... 74 13.2 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 74

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

§2 基金简介

基金名称 鹰保本混合型证券投资基金
基金简称 金鹰保本混合
基金主代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 765,821,790.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C
下属分级基金的交易代码 210006 002425
报告期末下属分级基金的份额总额 41,903,171.32份 723,918,618.74份

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

投资目标 采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格
控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基
金资产的稳健增值。
投资策略 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略(CPPI),是本基金投
资运作过程中的核心策略;投资策略采用“自上而下”的投资视角,根据
宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、
基金净资产、价值底线,定性分析与定量分析并用,灵活动态地选取适
当的风险乘数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化
调节,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。
本基金的股票、权证占基金资产净值的比例为0%~40%,其中,权证投
资的比例范围占基金资产净值的0%~3%;债券、资产支持证券、货币
市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产净值的60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%;此外,在基金合同和法律法规的允许

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

范围内,本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险
品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型
基金,但高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 苏文锋 郭明
信息披露 联系电话 020-83282627 010-66105799
负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东段
商业银行大厦7楼
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 广州市天河区珠江东路28号越秀
金融大厦30层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510623 100140
法定代表人 凌富华 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦
2-9层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大

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厦30层
基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司 广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金
融中心63楼

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期间 201 6年 201 5年 201 4年
数据和指
金鹰保本混
合A
金鹰保本混
合C
金鹰保本混
合A
金鹰保本混
合C
金鹰保本混
合A
金鹰保本混合
C
本期已
实现收
769,038.62 7,444,751.7
2
-413,565.32 - 2,194,249.36 -
本期利
-4,774.80 5,539,976.7
3
469,455.23 - 12,905,619.4
3
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0001 0.0576 0.0058 - 0.0604 -
本期加
权平均
净值利
润率
-0.01% 3.76% 0.53% - 5.60% -
本期基
金份额
净值增
长率
0.35% 61.37% 12.32% - 4.99% -
3.1.2期末 2016 年末 2015 年末 2014 年末
数据和指
金鹰保本混合
A
金鹰保本混合
C
金鹰保本混合
A
金鹰保本混合
C
金鹰保本混合
A
金鹰保本混合C
期末可
供分配
利润
7,226,457.7
4
80,006,216.
90
9,945,977.97 - 14,765,669.3
5
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1725 0.1105 0.1955 - 0.1375 -
期末基
金资产
46,514,725.
17
803,924,835
.64
58,482,120.1
0
- 109,797,650.
54
-

金额单位:人民币元

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

净值
期末基
金份额
净值
1.110 1.111 1.149 - 1.023 -
2016 年末 2015 年末 2014 年末
3.1.3累计
期末指标
金鹰保本混
合A
金鹰保本混
合C
金鹰保本混
合A
金鹰保本混
合C
金鹰保本混
合A
金鹰保本混合
C
基金份
额累计
净值增
长率
30.30% 61.37% 29.84% - 15.60% -

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字;

4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰保本混合 A

阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.09% 0.18% 0.71% 0.01% -0.62% 0.17%
过去六个月 1.41% 0.14% 1.42% 0.01% -0.01% 0.13%
过去一年 0.35% 0.20% 2.84% 0.01% -2.49% 0.19%
过去三年 18.34% 0.23% 11.06% 0.01% 7.28% 0.22%
过去五年 27.49% 0.20% 21.50% 0.01% 5.99% 0.19%
自基金合同生
效起至今
30.30% 0.19% 25.38% 0.01% 4.92% 0.18%

金鹰保本混合 C

阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.42% 0.18% 0.71% 0.01% -0.29% 0.17%

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

过去六个月 59.93% 5.15% 1.42% 0.01% 58.51% 5.14%
自基金合同生
效起至今
61.37% 4.02% 2.32% 0.01% 59.05% 4.01%

注:注:金鹰保本 C 份额自 2016 年 3 月 7 日起生效。

本基金的业绩比较基准为 3 年期银行定期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰保本混合 A

金鹰保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)

(2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)

金鹰保本混合 C

(2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

注:1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票、权证占基金资产净值的比例为 0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;此外,在基金合同和法律法规的允许范围内,本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。2、本基金的业绩比较基准为 3 年期银行定期存款利率(税后)。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰保本混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

金鹰保本混合 A

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金鹰保本混合 C

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、金鹰保本混合 A

年度 每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
再投资形式发放总
年度利润分配合
备注

单位:人民币元

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016 0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
合计 0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -

2、金鹰保本混合 C

单位:人民币元

年度 每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
再投资形式发放总
年度利润分配合
备注
- 5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
合计 5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -

  注:本基金过去三年内仅 2016 年进行了利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准,于 2002 年 12 月 25 日成立,总部设在广州,目前注册资本 2.5 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013 年 7 月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

  “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在新经营团队的带领下,通过全体员工的奋发努力,公司近两年各方面都发生了积极的蜕变,追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。

  截至 2016 年 12 月末,公司下设权益投资部等 17 个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016 年 12 月末,公司旗下管理公募基金 30 只以及特定客户资产管理计划 101 个、子公司专项资产管理计划 195 个,资产管理总规模约 1800 亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

职务 任本
基金
理)
基金的
经理(助
期限
证券
从业
说明
任职
日期
离任
日期
年限
基金经理 2015- - 8 倪超先生,厦门大学硕士研究生。
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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

08-13 2009年6月加盟金鹰基金管理有限
公司,先后任行业研究员,消费品研
究小组组长、基金经理助理。现任金
鹰行业优势混合型证券投资基金、金
鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元
祺保本混合型证券投资基金基金经
理。

固定收益部副总监、基金经理 2015-
01-09
2016-
10-27
11 李涛先生,北京大学金融学硕士,证
券从业经历11年。历任光大银行总
行资金部货币市场自营投资业务主
管、中银国际证券研究部宏观研究
员、广州证券资产管理总部投研总
监。2014年11月加入金鹰基金管理
有限公司,曾任固定收益部副总监职
务、金鹰保本混合型证券投资基金、
金鹰持久增利债券型(LOF)证券投
资基金、金鹰元安保本混合型证券投
资基金、金鹰元丰保本混合型证券投
资基金、金鹰灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰元祺保本混合型证券投
资基金基金经理。

基金经理、基金经理助理 2016-
10-22
- 6 戴骏先生,美国密歇根大学金融工程
硕士研究生,历任国泰基金管理有限
公司基金经理助理、东兴证券股份有
限公司债券交易员等职务,2016年7
月加入金鹰基金管理有限公司,现任
金鹰元盛债券型发起式证券投资基
金(LOF)、金鹰保本混合型证券投
资基金及金鹰持久增利债券型证券
投资基金(LOF)基金经理,金鹰元
和保本混合型证券投资基金等基金
的基金经理助理。

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

第 13 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

  为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时,本基金管理人引入公平交易分析系统,定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾 2016 年,债券市场跌宕起伏。第一季度,债券市场缓慢下跌,委外杠杆传闻是引发收益率上行的主要因素,但伴随着降准,下调公开市场操作利率等一系列手段,市场情绪有所缓解,利率并没有大幅上行。第二季度,4 月份伴随着信用违约事件的连续爆发,大量信用债一级发行被迫取消,营改增增加回购成本,长端国债利率出现了明显的上行,十年国开收益率一度接近 3.5 的阶段性高点,但是在 5 月份之后,伴随着央行持续的流动性注入,信用风险缓和,同时,资产荒逻辑推动配置盘持续推高债券价格,多重利好带来了大的修复行情。第三季度,资产荒逻辑依旧推动债券

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

市场持续的不理智上涨,即使在 8 月下旬,央行重启 14 天逆回购,9 月份央行拉长 MLF 期限,重启 28 天逆回购,也没有缓解市场的狂热情绪。进入四季度,伴随着表外理财纳入 MPA 考核的传言动摇多头市场,同时,同业资金链年底出现问题,货币基金流动性及负偏离问题导致债券市场短端债券相继被抛售,流动性问题导致市场快速调整,一度上行将近 80bp 达到 3.9 左右的年度高点。纵观 2016 年,债券市场伴随着央行去杠杆的监管思路,在年末出现的大幅调整,全年,十年国债收益率上行 20bp 至 3.01%,十年国开债收益率上行 55bp 至 3.68%。

  在整个 2016 年,本基金在债券投资方面维持了哑铃状配置,较为均衡,为基金参与打新策略建立了较好的基础。在报告期内,基金积极参与打新操作,为组合提供了较好的收益增厚。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至 2016 年 12 月 31 日,本基金 A 份额净值 1.110 元,本报告期份额净值增长率为 0.35%,同期业绩比较基准增长率为 2.84%;本基金 C 份额净值 1.111 元,本报告期份额净值增长率为 61.37%,同期业绩比较基准增长率为 2.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望 2017 年,我们认为债券市场仍将大概率保持震荡的态势。从经济基本面来看,虽然 1 月份的金融数据表现较好,社融及新增信贷数据均超出预期,但是,伴随着房地产限制措施的进一步出台,整体地产的投资额将出现明显的回落。同时,基建投资也较难持续保持高速的增长,虽然 PPP项目发力可以撬动一部分基建投资,但总量也不大,故我们认为 2017 年基建投资对经济整体的贡献也较为疲软。从通胀的角度来看,伴随着春节效应,以及大宗、食品价格的表现,一季度大概率将是通胀的高点,随后,伴随着商品价格的企稳以及基数效应,后半年的通胀水平预计大概率无法超越一季度。故从基本面及通胀的角度来看,并不支撑债券收益率的持续上扬。从货币政策角度来看,今年央行的主要基调是稳健中性,并将持续进行金融去杠杆操作,从这个角度来讲,只要去杠杆的进程没有结束,债券市场时刻面临着调整风险。所以,预期差的体现将引导多空力量不断进行博弈,博弈的最终体现就是市场的震荡。总的来看,2017 年将大概率震荡,一旦金融去杠杆过程进入尾声,实体经济表现疲软,则债券市场将再次迎来上涨的机会。

  基于上述判断,本基金将在保本期内维持较为谨慎的投资策略,债券方面,缩短组合久期,获得稳健收益。股票方面以表现稳定的蓝筹股为底仓,尽可能的多参与新股申购,为组合增厚收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察,认真履行职责,通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作,督促各项业务的合规运作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。

  本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示,本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求;基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;销售工作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、2007 年 5 月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15 号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38 号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  2016 年 12 月 28 日本基金实行了 2016 年度利润分配,A 类共分配利润 1,801,820.78 元,其中现

金分红 1,801,820.78 元,红利再投资 0 元。C 类共分配利润 562,208,722.13 元,其中现金分红562,208,722.13 元,红利再投资 0 元。

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

  本报告期,会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对金鹰保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,金鹰保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本报告期内本基金进行 1 次收益分配,分配金额为 564,010,542.91 元,符合基金合同的规定。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰保本混合型证券投资基金本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

金鹰保本混合型证券投资基金全体份额持有人:

我们审计了后附的金鹰保本混合型证券投资基金(以下简称“金鹰保本混合基金”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及

众环审字(2017)050047 号

财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是金鹰保本混合基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的责任。这

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

  我们认为,金鹰保本混合基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制,公允反映了金鹰保本混合基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 王兵 赵会娜

武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

2017-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

报告截止日:2016 年 12 月 31 日

资产 附注号 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:

单位:人民币元

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

银行存款 7.4.7.1 14,516,479.42 1,848,660.53
结算备付金 278,611.57 130,347.56
存出保证金 20,049.85 59,438.81
交易性金融资产 7.4.7.2 433,176,292.38 56,180,793.82
其中:股票投资 54,146,809.58 8,869,291.82
基金投资 - -
债券投资 379,029,482.80 47,311,502.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 619,038,915.74 -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 6,240,563.53 1,168,904.22
应收股利 - -
应收申购款 171,715.99 90,425.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,073,442,628.48 59,478,570.02
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 24,203.02
应付赎回款 221,396,893.19 51,657.02
应付管理人报酬 531,748.48 59,027.81
应付托管费 88,624.72 9,837.97

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应付销售服务费 40,185.32 -
应付交易费用 7.4.7.6 49,747.73 55,732.94
应交税费 203,866.10 203,866.10
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 692,002.13 592,125.06
负债合计 223,003,067.67 996,449.92
所有者权益:
实收基金 7.4.7.8 761,001,663.07 45,032,336.57
未分配利润 7.4.7.9 89,437,897.74 13,449,783.53
所有者权益合计 850,439,560.81 58,482,120.10
负债和所有者权益总计 1,073,442,628.48 59,478,570.02

7.2 利润表

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目 附注号 本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入 9,184,367.90 2,704,852.29
1.利息收入 6,425,570.45 3,605,141.99
其中:存款利息收入 7.4.7.10 89,862.60 129,527.19
债券利息收入 4,260,881.18 3,376,226.55
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,074,826.67 99,388.25
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,186,959.11 -2,754,134.75
其中:股票投资收益 7.4.7.11 2,774,042.44 -3,721,352.03

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

基金投资收益 7.4.7.12 - -
债券投资收益 7.4.7.13 389,856.67 953,105.28
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 23,060.00 14,112.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17 -2,678,588.41 883,020.55
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 2,250,426.75 970,824.50
减:二、费用 3,649,165.97 2,235,397.06
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,358,416.80 1,055,832.22
2.托管费 7.4.10.2.2 393,069.44 175,972.07
3.销售服务费 7.4.10.2.3 143,408.90 -
4.交易费用 7.4.7.19 223,684.22 558,030.20
5.利息支出 249,558.41 112,836.78
其中:卖出回购金融资产支出 249,558.41 112,836.78
6.其他费用 7.4.7.20 281,028.20 332,725.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
5,535,201.93 469,455.23
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,535,201.93 469,455.23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目 2016年 本期
1月1日至2016年12
月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

一、期初所有者权益(基
金净值)
45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 5,535,201.93 5,535,201.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
715,969,326.50 634,463,455.19 1,350,432,781.69
其中:1.基金申购款 1,143,562,967.79 682,535,509.79 1,826,098,477.58
2.基金赎回款 -427,593,641.29 -48,072,054.60 -475,665,695.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -564,010,542.91 -564,010,542.91
五、期末所有者权益(基
金净值)
761,001,663.07 89,437,897.74 850,439,560.81
项目 2015年 上年度可比期间
1月1日至2015年12
月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
95,019,178.52 14,778,472.02 109,797,650.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 469,455.23 469,455.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-49,986,841.95 -1,798,143.72 -51,784,985.67
其中:1.基金申购款 216,021,223.22 54,439,766.09 270,460,989.31

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2.基金赎回款 -266,008,065.17 -56,237,909.81 -322,245,974.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

  金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")基金部函[2011]315 号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准,于 2011 年 5 月17 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,保本周期为 3 年,第一个保本周期自 2011

年 5 月 17 日起至 2014 年 5 月 19 日止。保证人为广州越秀金融控股集团有限公司,基金第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。本基金第一个保本周期到期日为 2014年 5 月 19 日,第二个保本周期为 3 年,起始日为 2014 年 6 月 21 日,到期日为 2017 年 6 月 21 日。第二个保本周期由广州越秀金融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。基金首次设立募集规模为 933,906,638.28 份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票、权证占基金净资产的比例为 0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的 60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

此外,在基金合同和法律法规的允许范围内,本基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情况等有关

信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产分类

  金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

  本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

  (2)金融负债分类

  金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

  基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

  (1)股票投资

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

  因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (2)债券投资

  买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,按上述会计处理方法核算。

  卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

  卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

  卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

  (3)权证投资

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

  配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证初始成本为零。

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (4)分离交易可转债

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

  (5)回购协议

  基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

  本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下:

  1、股票估值原则和方法

  (1)上市流通股票的估值

  上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)未上市股票的估值

  送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票

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的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

  (3)长期停牌股票的估值

  已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

  (4)有明确锁定期股票的估值

  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

  2、固定收益证券的估值原则和方法

  (1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (2)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (3)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (5)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

  (6)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

  (7)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  3、权证估值原则和方法

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  认沽/认购权证的估值,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

  4、股指期货估值原则和方法

  股指期货合约,一般以估值当日股指期货的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

  5、其他资产的估值原则和方法

  其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

  6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采

用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

  7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准

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金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

  1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提;

  4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;

  6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

  7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账;

  8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

  1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率逐日计提;

  2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提;

  3、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率逐日计提;

  4、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响

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基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比

例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式:

  (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益配方式,不进行红利再投资;

  (2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;

  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即收益分配基准日的各类基金份额净值减

去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12分部报告

  本基金本年度无分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过

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交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

  (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本年度无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.3差错更正的说明

  本基金本年度无差错更正。

7.4.6税项

  1、印花税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰调整为 3‰;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;

  经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

  2、营业税、增值税、企业所得税

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  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,自 2016 年 5 月 1 日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(上市公司派发股息红利,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的,股息红利所得按照本通知的规定执行。)

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7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

项目 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 14,516,479.42 1,848,660.53
定期存款 - -
其中:存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月-1年 - -
存款期限1个月以内 - -
其他存款 - -
合计 14,516,479.42 1,848,660.53

7.4.7.2 交易性金融资产

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单位:人民币元

单位:人民币元

项目 本期末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,643,384.54 54,146,809.58 4,503,425.04
贵金属
金合约
投资-金交所黄 - - -
交易所市场 68,580,630.06 67,810,482.80 -770,147.26
债券 银行间市场 316,161,259.54 311,219,000.00 -4,942,259.54
合计 384,741,889.60 379,029,482.80 -5,712,406.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 434,385,274.14 433,176,292.38 -1,208,981.76
项目 上年度末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动

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股票 8,178,523.23 8,869,291.82 690,768.59
贵金属
金合约
投资-金交所黄 - - -
交易所市场 36,547,503.94 37,310,502.00 762,998.06
债券 银行间市场 9,985,160.00 10,001,000.00 15,840.00
合计 46,532,663.94 47,311,502.00 778,838.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,711,187.17 56,180,793.82 1,469,606.65

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金报告期内及上年度均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

项目
2016年1
期末
2月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所市场 243,010,000.00 -
银行间市场 376,028,915.74 80,027,951.74
合计 619,038,915.74 80,027,951.74
项目
2015年1
年度末
2月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
合计 - -

单位:人民币元

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位:人民币元

项目 本期末
2016年12月3
1日
债券 债券 约定 估值单价 数量(张) 估值 其中:已出

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

代码 名称 返售日 总额 售或再质
押总额
1 1014590
38
14湘轻

MTN00
1
2017-01-0
3
106.90 100,000.00 10,690,00
0.00
-
2 1016540
38
16中电
熊猫
MTN00
1
2017-01-0
3
98.46 200,000.00 19,692,00
0.00
-
3 160401 16农发
01
2017-01-0
3
102.36 485,000.00 49,644,60
0.00
-
合计 785,000.00 80,026,60
0.00
-
上年度末
2015年12月3
1日
项目 债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量(张) 估值
总额
其中:已出
售或再质
押总额
合计 - - -

7.4.7.5 应收利息

项目 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 20,558.48 823.02
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 125.30 58.70
应收债券利息 5,842,118.07 1,167,995.80
应收买入返售证券利息 377,752.68 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 9.00 26.70

单位:人民币元

第 35 页共 74 页

第35页(共74页)
合计 6,240,563.53 1,168,904.22

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

7.4.7.6 应付交易费用

项目 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 39,147.38 55,382.94
银行间市场应付交易费用 10,600.35 350.00
合计 49,747.73 55,732.94

7.4.7.7 其他负债

项目 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2.13 125.06
预提审计费 32,000.00 32,000.00
预提信息披露费 660,000.00 560,000.00
合计 692,002.13 592,125.06

7.4.7.8 实收基金 金鹰保本混合 A

单位:人民币元

单位:人民币元

金额单位:人民币元

项目
2016年1月1日至

2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 50,886,869.47 45,032,336.57
本期申购 5,328,324.42 4,715,851.07
本期赎回(以“-”号填列) -14,312,022.57 -12,665,143.31
本期末 41,903,171.32 37,083,044.33

金额单位:人民币元

项目 本期

第 36 页共 74 页

第36页(共74页)
2016年1月1日至 2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
本期申购 1,138,847,116.72 1,138,847,116.72
本期赎回(以“-”号填列) -414,928,497.98 -414,928,497.98
本期末 723,918,618.74 723,918,618.74

7.4.7.9 未分配利润 金鹰保本混合 A

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,945,977.97 3,503,805.56 13,449,783.53
本期利润 769,038.62 -773,811.76 -4,773.14
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,686,739.73 -524,769.04 -2,211,508.77
其中:基金申购款 1,023,973.19 311,928.94 1,335,902.13
基金赎回款 -2,710,712.92 -836,697.98 -3,547,410.90
本期已分配利润 -1,801,820.78 - -1,801,820.78
本期末 7,226,456.08 2,205,224.76 9,431,680.84

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,444,751.72 -1,904,776.65 5,539,975.07
本期基金份额交易产生的
变动数
645,745,428.27 -9,070,464.31 636,674,963.96
其中:基金申购款 696,868,232.57 -15,668,624.91 681,199,607.66
基金赎回款 -51,122,804.30 6,598,160.60 -44,524,643.70
本期已分配利润 -562,208,722.13 - -562,208,722.13
本期末 90,981,457.86 -10,975,240.96 80,006,216.90

7.4.7.10 存款利息收入

第 37 页共 74 页

单位:人民币元

第37页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

项目 2016年1月1日至2016年12月
本期
31日
2015年1月1日至2015年12
上年度可比期间
月31日
活期存款利息收入 70,887.01 123,126.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 0.00 -
结算备付金利息收入 9,310.03 5,717.88
其他 9,665.56 682.62
合计 89,862.60 129,527.19

单位:人民币元

7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

项目 2016年1月1日至2016年12
月31日
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
卖出股票成交总额 63,219,462.75 186,906,290.87
减:卖出股票成本总额 60,445,420.31 190,627,642.90
买卖股票差价收入 2,774,042.44 -3,721,352.03

7.4.7.12 基金投资收益

本基金报告期内及上年度均未持有基金。

7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

项目 本期
2016年1月1日至2016年12月31
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成交总额
139,288,362.44 88,577,432.74
减:卖出债券(、债转股及债券到期
兑付)成本总额
136,521,077.15 85,375,548.39
减:应收利息总额 2,377,428.62 2,248,779.07
买卖债券差价收入 389,856.67 953,105.28

单位:人民币元

7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

本基金报告期内及上年度均未持有资产支持证券。

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金报告期内及上年度均未持有贵金属投资。

第 38 页共 74 页

第38页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金报告期内及上年度均未持有权证。

7.4.7.16 股利收益

项目 本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 23,060.00 14,112.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 23,060.00 14,112.00

单位:人民币元

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -2,678,588.41 883,020.55
——股票投资 3,812,656.45 544,552.47
——债券投资 -6,491,244.86 338,468.08
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,678,588.41 883,020.55

7.4.7.18 其他收入

项目 本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入 1,144,376.68 951,160.30
转换费收入 1,106,050.07 19,664.20
其他 - -

单位:人民币元

第 39 页共 74 页

第39页(共74页)
合计 2,250,426.75 970,824.50

7.4.7.19 交易费用

项目 本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 219,584.22 556,305.20
银行间市场交易费用 4,100.00 1,725.00
合计 223,684.22 558,030.20

7.4.7.20 其他费用

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

单位:人民币元

单位:人民币元

项目 2016年1月1日至2016年12月
本期
31日
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
审计费用 32,000.00 32,000.00
信息披露费 200,000.00 260,000.00
银行汇划费 - -
其他 300.00 -
银行汇划费用 12,128.20 4,275.79
银行间市场账户维护费 36,600.00 36,450.00
合计 281,028.20 332,725.79

7.4.7.21 分部报告

  本基金本年度无分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

  截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

  2016 年 3 月 7 日 ,本基金的基金管理人金鹰基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行

股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,对本基金增加 C 类基金份额。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

第 40 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
美的集团股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本期
2016年1月1日至2016
年12月31日 上年度可比期
2015年1月1日至2015

年12月31日
关联方名称 成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
广州证券股份有限
公司
- - - -

金额单位:人民币元

注: 本基金本年度及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

金额单位:人民币元


2016年1月1日至

2016年12月31日
上年度
2015年1月1日
可比期间
至2015年12月31日
关联方名称 成交金额 占当期权证成交
总额的比例
成交金额 占当期权证成交
总额的比例
广州证券股份有限
公司
- - - -

注: 本基金报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本期
2016年1月1日至2016
年12月31日 上年度可比期
2015年1月1日至2015

年12月31日
关联方名称 成交金额 占当期债
券成交总
成交金额 占当期债
券成交总

金额单位:人民币元

第 41 页共 74 页

第41页(共74页)
额的比例 额的比例
广州证券股份有限公
- - - -

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  注: 本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本期
2016年1月1日至2016
年12月31日 上年度可比期
2015年1月1日至2015

年12月31日
关联方名称 成交金额 占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额 占当期债
券回购成
交总额的
比例
广州证券股份有限公
- - - -

金额单位:人民币元

  注: 本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

  本基金本年度及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,358,416.80 1,055,832.22
其中:支付销售机构的客户维护费 308,285.00 399,115.67

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

第 42 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法同上。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 393,069.44 175,972.07

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额,托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法同上。

7.4.10.2.3销售服务费

获得销售服务费的各 2016 本期
年1月1日至2016年12月31日
关联方名称 当期发 生的基金应支付的销售服务
金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 合计
金鹰基金管理有限公
- 136,003.39 136,003.39
合计 - 136,003.39 136,003.39
获得销售服务费的各 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

第 43 页共 74 页

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关联方名称 当期发 生的基金应支付的销售服务
金鹰保本混合A 金鹰保本混合C 合计
合计 - - 0.00

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.1% ÷当年天数

  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为 C 类基金份额前一日资产净值

  基金销售服务费每日计提,按月支付,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由基金管理人代收, 基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额,金鹰持续收益债券 C 类份额的销售服务费仍按前一日基金资产净值的 0.1%计提。计算方法同上 。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金报告期内及上年度可比期间内均没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称
2016年1月1日至

2016年12月31日
上年度
2015年1月1日至
可比期间
2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
14,516,479.42 70,887.01 1,848,660.53 123,126.69

单位:人民币元

  注:本基金清算备付金本年度期末余额 278,611.57 元,清算备付金利息收入 9,310.03 元;上年度可比期间期末余额 130,347.56 元,清算备付金利息收入 5,717.88 元。

第 44 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.11 利润分配情况 金鹰保本混合 A

息日 每10
份基金
现金形式发 再投资形式 本期利润分配
序号 权益登记日

份额分
红数
放总额 发放总额 合计 备注
- 2016-12-28 2016-
12-28
2016-
12-28
0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -
合计 0.430 1,801,820.78 - 1,801,820.78 -

单位:人民币元

金鹰保本混合 C

单位:人民币元

息日 每10
份基金
现金形式发 再投资形式 本期利润分配
序号 权益登记日

份额分
红数
放总额 发放总额 合计 备注
- 2016-12-28 2016-
12-28
2016-
12-28
5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -
合计 5.000 562,208,722.13 - 562,208,722.13 -

7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1. 1受限 证券类别:股
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位
股)

期末
成本总额
期末
估值总额
备注

金额单位:人民币元

第 45 页共 74 页

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类型
603877 太平
2016-12-29 2017-01-09 网下
新股
申购
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00





603035 常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05 网下
新股
申购
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04





601375 中原
证券
2016-12-20 2017-01-03 网下
新股
申购
4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00





金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末无银行间市场债券正回购。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末无交易所市场债券正回购。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善,加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

第 46 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度:

  (1)风险管理控制制度

  风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

  风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

  (2)投资管理制度

  投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

  制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告质量评价体系。

  制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。

  制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。

  (3)监察稽核制度

  公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,对董事会负责,报中国证监会核准。

  除应当回避的情况外,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

  督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。

第 47 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,严格审查监察稽核人员的专业任职条件,配备了充足的合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

  监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估单只信用产品的风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

短期信用评级 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
A-1 39,772,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 79,852,000.00 -
合计 119,624,000.00 -

单位:人民币元

第 48 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

  注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA 14,698,060.00 5,135,000.00
AAA以下 145,446,744.60 12,127,502.00
未评级 - 0.00
合计 160,144,804.60 17,262,502.00

单位:人民币元

  注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

  市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

7.4.13.4.1 利率风险

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

第 49 页共 74 页

单位:人民币元

第49页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

本期末
2016年12月31日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以
1-5年 5年以
不计息 合计
资产
银行存款 14,516,4
79.42
- - - - - - - - 14,516,4
79.42
结算备付金 278,611.
57
- - - - - - - - 278,611.
57
存出保证金 20,049.8
5
- - - - - - - - 20,049.8
5
交易性金融资产 - - - - - 205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
54,146,8
09.58
433,176,
292.38
买入返售金融资产 619,038,
915.74
- - - - - - - - 619,038,
915.74
应收证券清算款 - - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 6,240,56
3.53
6,240,56
3.53
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 171,715.
99
171,715.
99
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 633,854,
056.58
- - - - 205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
60,559,0
89.10
1,073,44
2,628.48
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - - - - -
卖出回购金融资产
- - - - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - 221,396,
893.19
221,396,
893.19
应付管理人报酬 - - - - - - - - 531,748.
48
531,748.
48
应付托管费 - - - - - - - - 88,624.7
2
88,624.7
2
应付销售服务费 - - - - - - - - 40,185.3
2
40,185.3
2
应付交易费用 - - - - - - - - 49,747.7
3
49,747.7
3
应交税费 - - - - - - - - 203,866.
10
203,866.
10

第 50 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 692,002.
13
692,002.
13
负债总计 - - - - - - - - 223,003,
067.67
223,003,
067.67
利率敏感度缺口 633,854,
056.58
- - - - 205,297,
044.20
108,547,
046.50
65,185,3
92.10
-162,443
,978.57
850,439,
560.81
上年度末
2015年12月31日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以
1-5年 5年以
不计息 合计
资产
银行存款 1,848,66
0.53
- - - - - - - - 1,848,66
0.53
结算备付金 130,347.
56
- - - - - - - - 130,347.
56
存出保证金 59,438.8
1
- - - - - - - - 59,438.8
1
交易性金融资产 - - - - - 30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
8,869,29
1.82
56,180,7
93.82
衍生金融资产 - - - - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 1,168,90
4.22
1,168,90
4.22
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 90,425.0
8
90,425.0
8
递延所得税资产 - - - - - - - - - -
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 2,038,44
6.90
- - - - 30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
10,128,6
21.12
59,478,5
70.02
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - - - - -
第51页(共74页)
卖出回购金融资产
- - - - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - - - 2
24,203.0
24,203.0
2
应付赎回款 - - - - - - - - 2
51,657.0
51,657.0
2
应付管理人报酬 - - - - - - - - 1
59,027.8
59,027.8
1
应付托管费 - - - - - - - - 9,837.97 9,837.97
应付销售服务费 - - - - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - - - 4
55,732.9
55,732.9
4
应交税费 - - - - - - - - 203,866.
10
203,866.
10
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 592,125.
06
592,125.
06
负债总计 - - - - - - - - 996,449.
92
996,449.
92
利率敏感度缺口 2,038,44
6.90
- - - - 30,049,0
00.00
5,136,07
1.00
12,126,4
31.00
9,132,17
1.20
58,482,1
20.10

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

假设 1.其他变量不变,只有利 率变动通过债券公允价值变动对 基金资产净值产生影响。
对资产负债表日
影响金额(单位
基金资产净值的
:人民币元)
分析 相关风险变量的变动 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1.利率上升25个基点 -1,657,406.68 -163,493.50
2.利率下降25个基点 1,657,406.68 163,493.50

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

第 52 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末
2016年12月
31日 上年度末
2015年12月
31日
项目 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 54,146,809.58 6.37 8,869,291.82 15.17
交易性金融资产-债券投资 379,029,482.80 44.57 47,311,502.00 80.90
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 433,176,292.38 50.94 56,180,793.82 96.06

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

金鹰保本混合 A

假设 市场其他变量保持不变, 只有业绩比较基准所对应的市
变动;
场组合价格发生合理、可能的
对资产负债表日
影响金额(单位
基金资产净值的
:人民币元)
分析 相关风险变量的变动 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
业绩比较基准变动+5% -327,354.60 2,841,336.94
业绩比较基准变动-5% 327,354.60 -2,841,336.94

金鹰保本混合 C

假设 市场其他变量保持不变, 只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动;
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)

第 53 页共 74 页

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
业绩比较基准变动+5% -5,657,745.93 -
业绩比较基准变动-5% 5,657,745.93 -

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

8.1 期末基金资产组合情况

§8 投资组合报告

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 54,146,809.58 5.04
其中:股票 54,146,809.58 5.04
2 固定收益投资 379,029,482.80 35.31
其中:债券 379,029,482.80 35.31
资产支持证券 - -

金额单位:人民币元

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金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 619,038,915.74 57.67
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
80,027,951.74 7.46
6 银行存款和结算备付金合计 14,795,090.99 1.38
7 其他各项资产 6,432,329.37 0.60
8 合计 1,073,442,628.48 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,394,630.60 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 9,645,398.98 1.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第 55 页共 74 页

第55页(共74页)
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 54,146,809.58 6.37

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

8.2.2.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 600703 三安光电 1,100,000 14,729,000.00 1.73
2 000157 中联重科 3,000,000 13,620,000.00 1.60
3 000725 京东方A 3,400,000 9,724,000.00 1.14
4 600565 迪马股份 1,299,919 9,645,398.98 1.13
5 600063 皖维高新 1,000,000 4,630,000.00 0.54
6 600667 太极实业 150,000 1,156,500.00 0.14
7 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
9 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
11 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01
12 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
13 603036 如通股份 1,907 46,702.43 0.01
14 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
15 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
16 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
17 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
18 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资

金额单位:人民币元

第 56 页共 74 页

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产净值比例
(%)
1 000157 中联重科 21,291,900.22 36.41
2 600703 三安光电 16,054,652.27 27.45
3 000725 京东方A 11,994,628.00 20.51
4 601258 庞大集团 9,485,000.00 16.22
5 600565 迪马股份 8,883,837.77 15.19
6 600063 皖维高新 4,633,440.00 7.92
7 600667 太极实业 2,891,341.53 4.94
8 002117 东港股份 2,221,964.53 3.80
9 300224 正海磁材 1,655,241.44 2.83
10 601339 百隆东方 1,383,737.80 2.37
11 002092 中泰化学 1,368,136.00 2.34
12 002325 洪涛股份 1,284,686.00 2.20
13 600741 华域汽车 1,234,418.00 2.11
14 600123 兰花科创 1,219,267.00 2.08
15 600517 置信电气 1,214,400.00 2.08
16 000759 中百集团 1,161,649.00 1.99
17 000709 河钢股份 1,083,000.00 1.85
18 002366 台海核电 1,020,000.00 1.74
19 600019 宝钢股份 1,013,400.00 1.73
20 600029 南方航空 990,000.00 1.69

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
占期初基金资
(%)
1 601258 庞大集团 9,555,000.00 16.34
2 000157 中联重科 9,310,535.48 15.92
3 000725 京东方A 4,155,000.00 7.10
4 600667 太极实业 2,597,727.45 4.44
5 600703 三安光电 2,504,269.48 4.28
6 002117 东港股份 2,279,826.60 3.90
7 300224 正海磁材 1,695,686.60 2.90
8 000042 中洲控股 1,657,580.56 2.83
9 002335 科华恒盛 1,581,413.61 2.70
10 000678 襄阳轴承 1,574,805.00 2.69
11 002061 *ST江化 1,574,026.00 2.69
12 601339 百隆东方 1,329,221.00 2.27
13 002092 中泰化学 1,288,072.00 2.20

金额单位:人民币元

第 57 页共 74 页

第57页(共74页)
14 000759 中百集团 1,240,813.00 2.12
15 600741 华域汽车 1,240,781.00 2.12
16 600517 置信电气 1,235,000.00 2.11
17 000985 大庆华科 1,184,624.88 2.03
18 600123 兰花科创 1,152,464.15 1.97
19 000709 河钢股份 1,044,000.00 1.79
20 600019 宝钢股份 1,028,046.84 1.76

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本(成交)总额 101,910,281.62
卖出股票收入(成交)总额 63,219,462.75

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

单位:人民币元

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 21,610,644.20 2.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 38,468,000.00 4.52
其中:政策性金融债 38,468,000.00 4.52
4 企业债券 78,434,372.60 9.22
5 企业短期融资券 119,628,000.00 14.07
6 中期票据 42,152,000.00 4.96
7 可转债(可交换债) 11,280,756.00 1.33
8 同业存单 - -
9 其他 67,455,710.00 7.93
10 合计 379,029,482.80 44.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 111619223 16恒丰银 400,000.00 39,164,000.00 4.61

第 58 页共 74 页

第58页(共74页)
行CD223
2 160210 16国开10 400,000.00 38,468,000.00 4.52
3 101460025 14潍坊滨
投MTN001
300,000.00 31,845,000.00 3.74
4 1280046 12来宾债 300,000.00 31,671,000.00 3.72
5 011698336 16江阴公
SCP005
300,000.00 30,000,000.00 3.53

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

  无

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

  无

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

序号 名称 金额

单位:人民币元

第 59 页共 74 页

第59页(共74页)
1 存出保证金 20,049.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,240,563.53
5 应收申购款 171,715.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,432,329.37

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产
净值比例
(%)
1 110032 三一转债 4,089,240.00 0.48
2 110035 白云转债 3,363,120.00 0.40
3 113009 广汽转债 1,974,040.00 0.23
4 128009 歌尔转债 1,028,160.00 0.12
5 123001 蓝标转债 826,196.00 0.10

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户 户均持有的 持有 人结构
份额级别 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第 60 页共 74 页

份额单位:份

第60页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
金鹰保本混合A 1,219 34,375.04 19,433.63 0.05% 41,883,737.69 99.95%
金鹰保本混合C 847 854,685.50 716,308,876.55 98.95% 7,609,742.19 1.05%
合计 2,066 370,678.50 716,328,310.18 93.54% 49,493,479.88 6.46%

9.2 期末上市基金前十名持有人

本基金非上市基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
金鹰保本混合A 0.00 0.00%
基金管理人所有从业人员持 金鹰保本混合C 141.64 0.00%
有本基金 合计 141.64 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 金鹰保本混合A -
金投资和研究部门负责人 金鹰保本混合C -
持有本开放式基金 合计 0
金鹰保本混合A -
本基金基金经理持有本开 金鹰保本混合C -
放式基金 合计 0

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金,本公司未持有基金份额。

§10 开放式基金份额变动

项目 金鹰保本混合A 金鹰保本混合C
本报告期期初基金份额总额 50,886,869.47 -
本报告期基金总申购份额 5,328,324.42 1,138,847,116.72
减:本报告期基金总赎回份额 14,312,022.57 414,928,497.98
本报告期基金拆分变动份额 - -

单位:份

第 61 页共 74 页

第61页(共74页)
本报告期期末基金份额总额 41,903,171.32 723,918,618.74

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理,相关事项已于 2016 年 5 月 13 日进行了信息披露。

  本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

  本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 32000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交 应支付该券 商的佣金
券商名称 交易
单元
数量
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
佣金 占当期佣
金总量的
比例
备注
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 20,804,740.12 12.69% 18,959.41 13.39% -
华林证券 1 4,321,034.07 2.63% 3,937.73 2.78% -
西南证券 2 16,273,424.40 9.92% 14,830.17 10.47% -
银河证券 1 - - - - -
渤海证券 1 553,500.00 0.34% 393.69 0.28% -
财达证券 1 21,495,535.04 13.11% 19,588.92 13.83% -
第62页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
开源证券 1 21,824,129.37 13.31% 15,523.53 10.96% -
长城证券 1 16,751,189.84 10.21% 11,915.29 8.41% -
浙商证券 1 32,102,528.22 19.57% 29,255.14 20.66% -
长江证券 1 29,882,523.72 18.22% 27,232.09 19.23% -

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本基金专用交易单位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券 交易 债券回 购交易 权证 交易
券商名称 成交金额 占当期债
券成交总
额的比例
成交金额 占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额 占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 4,971,075.41 4.87% 4,800,000.
00
0.16% - -
安信证券 53,762,307.7
2
52.66% 1,600,000.
00
0.05% - -
华林证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - 763,800,0
00.00
25.56% - -
渤海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -

金额单位:人民币元

第 63 页共 74 页

第63页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

东兴证券 - - 938,340,0
00.00
31.40% - -
方正证券 11,092,217.8
1
10.87% 215,000,0
00.00
7.19% - -
开源证券 - - 106,600,0
00.00
3.57% - -
长城证券 2,002,212.21 1.96% - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 30,261,944.5
3
29.64% 958,500,0
00.00
32.07% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安
排的公告
证券时报等 2016-01-04
2 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后
调整旗下基金开放时间的公告
证券时报等 2016-01-04
3 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率
优惠活动的公告
证券时报等 2016-01-06
4 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后
调整旗下基金开放时间的公告
证券时报等 2016-01-07
5 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2016-01-08
6 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠
并开通定投业务的公告
证券时报等 2016-01-13
7 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2016-01-18
8 关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开
通转换的公告
证券时报等 2016-01-19
9 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加包
商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-01-19
10 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与申万宏源费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-01-19
11 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国银行网上银行、手机银行基金申购费
率优惠的公告
证券时报等 2016-01-20
12 金鹰保本混合型证券投资基金2015年第4季
度报告
证券时报等 2016-01-21
13 关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代
销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠
活动的公告
证券时报等 2016-01-26

第 64 页共 74 页

第64页(共74页)
14 金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财
富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告
证券时报等 2016-01-28
15 金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股
份有限公司为代销机构的公告
证券时报等 2016-01-28
16 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费
率优惠活动的公告
证券时报等 2016-01-28
17 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参
与费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-01-29
18 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增金元证券为代销机构并开通基金转换业务
的公告
证券时报等 2016-02-02
19 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与平安证券定投及费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-02-17
20 金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为
旗下部分基金代销机构的公告
证券时报等 2016-02-23
21 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机
构并开通定投、转换业务的公告
证券时报等 2016-03-01
22 金鹰保本混合型证券投资基金基金合同(增设
C类份额)
证券时报等 2016-03-02
23 金鹰保本混合型证券投资基金托管协议(增设
C类份额)
证券时报等 2016-03-02
24 关于金鹰保本混合型证券投资基金增加基金
份额类别并修改基金合同及托管协议的公告
证券时报等 2016-03-02
25 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增广发证券股份有限公司为代销机构并开通
费率优惠、定投及转换业务的公告
证券时报等 2016-03-04
26 金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为
代销机构并开通转换业务的公告
证券时报等 2016-03-08
27 金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基
金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率
优惠活动的公告
证券时报等 2016-03-08
28 金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开
通旗下部分基金转换业务的公告
证券时报等 2016-03-11
29 金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达
广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告
证券时报等 2016-03-15
30 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中航证券为代销机构并开通转换业务的公
证券时报等 2016-03-15
31 金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储
蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机
证券时报等 2016-03-17

第 65 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第65页(共74页)
构及开通基金定投和转换业务的公告
32 金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储
蓄银行股份有限公司为金鹰保本混合型证券
投资基金代销机构及开通基金定投业务、转换
业务的公告
证券时报等 2016-03-21
33 金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证(北
京)资产管理有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告
证券时报等 2016-03-23
34 金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银
行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率
优惠的公告
证券时报等 2016-03-23
35 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动
并开通定投、转换业务的公告
证券时报等 2016-03-25
36 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机
构并参与费率优惠的公告
证券时报等 2016-03-25
37 金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责
任公司代理销售旗下部分基金并开通定投及
转换业务的公告
证券时报等 2016-03-30
38 金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股
份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投
及转换业务的公告
证券时报等 2016-03-30
39 【年报】金鹰保本混合型证券投资基金2015
年年度报告(摘要)
证券时报等 2016-03-30
40 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公
证券时报等 2016-04-01
41 金鹰保本混合型证券投资基金2016年第1季
度报告
证券时报等 2016-04-20
42 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告
证券时报等 2016-04-23
43 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机
构并开通转换业务的公告
证券时报等 2016-04-23
44 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-04-28
45 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增开源证券股份有限公司为代销机构并开通
定投、转换业务的公告
证券时报等 2016-04-29
46 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费
率优惠活动的公告
证券时报等 2016-05-03

第 66 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第66页(共74页)
47 金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金
融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告
证券时报等 2016-05-05
48 金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支
付宝服务的公告
证券时报等 2016-05-05
49 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增首创证券有限责任公司为代销机构并开通
定投及转换业务的公告
证券时报等 2016-05-06
50 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-05-09
51 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机
构的公告
证券时报等 2016-05-10
52 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国光大银行股份有限公司开通定投及转换
业务的公告
证券时报等 2016-05-11
53 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加民生银行直销银行费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-05-13
54 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-05-16
55 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2016-05-19
56 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-05-23
57 金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股
份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通
定投和转换业务的公告
证券时报等 2016-05-25
58 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费
率优惠活动的公告
证券时报等 2016-05-27
59 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-05-30
60 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机
构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公
证券时报等 2016-06-02
61 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-06-06
62 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中国中投证券有限责任公司为代销机构并
开通定投及转换业务的公告
证券时报等 2016-06-07
63 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-06-13
64 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中信证券(山东)有限责任公司为代销机构
证券时报等 2016-06-15

第 67 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第67页(共74页)
的公告
65 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的公告
证券时报等 2016-06-16
66 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-06-20
67 金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股
份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进
行定投费率优惠的公告
证券时报等 2016-06-21
68 金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说
明书摘要2016年第1号
证券时报等 2016-06-22
69 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业
务规则的公告
证券时报等 2016-06-23
70 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-06-27
71 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-07-04
72 金鹰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉
基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构
的公告
证券时报等 2016-07-06
73 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-07-11
74 金鹰基金管理有限公司关于增加和耕传承基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
证券时报等 2016-07-15
75 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-07-18
76 金鹰保本混合型证券投资基金2016年第2季
度报告
证券时报等 2016-07-21
77 金鹰基金管理有限公司关于增加乾道金融信
息服务(北京)有限公司为旗下部分基金代销
机构的公告
证券时报等 2016-07-22
78 金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业
银行股份有限公司为旗下部分基金代销
机构并开通定投和转换业务的公告
证券时报等 2016-07-22
79 金鹰基金管理有限公司关于新增泰诚财富基
金销售(大连)有限公司为我司旗下部分基金
代销机构的公告
证券时报等 2016-07-25
80 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-07-25
81 金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有
限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业
务的公告
证券时报等 2016-08-04
82 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-08-08

第 68 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第68页(共74页)
83 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-08-15
84 金鹰基金管理有限公司关于新增上海基煜基
金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构
的公告
证券时报等 2016-08-16
85 金鹰保本混合型证券投资基金关于限制大额
申购及转换转入业务的公告
证券时报等 2016-08-20
86 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-08-22
87 【半年报】金鹰保本混合型证券投资基金
2016年半年度报告(摘要)
证券时报等 2016-08-27
88 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-08-29
89 金鹰基金管理有限公司关于新增北京汇成基
金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构
的公告
证券时报等 2016-09-02
90 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-09-05
91 金鹰基金管理有限公司关于新增北京格上富
信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销
机构的公告
证券时报等 2016-09-09
92 金鹰基金管理有限公司关于开展直销渠道转
换费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-09-09
93 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2016-09-10
94 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-09-12
95 金鹰基金管理有限公司关于新增微众银行为
本公司旗下基金代销机构并开通定投业务的
公告
证券时报等 2016-09-13
96 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-09-19
97 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
证券时报等 2016-09-20
98 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防
虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告
证券时报等 2016-09-21
99 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机
构的公告
证券时报等 2016-09-22
100 金鹰基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为本公司旗下基金代
销机构的公告
证券时报等 2016-09-23
101 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的 证券时报等 2016-09-26

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第 69 页共 74 页

第69页(共74页)
公告
102 金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海凯
恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基
金代销机构的公告
证券时报等 2016-09-29
103 金鹰基金管理有限公司关于增加上海天天基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构的公告
证券时报等 2016-09-30
104 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-10-10
105 金鹰基金管理有限公司关于新增北京新浪仓
石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公
证券时报等 2016-10-14
106 金鹰基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎
盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-10-14
107 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-10-17
108 金鹰基金管理有限公司关于新增上海万得投
资顾问有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-10-21
109 金鹰基金管理有限公司关于金鹰保本混合型
证券投资基金增聘基金经理的公告
证券时报等 2016-10-22
110 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-10-24
111 金鹰保本混合型证券投资基金2016年第3季
度报告
证券时报等 2016-10-25
112 金鹰基金管理有限公司关于新增凤凰金信(银
川)投资管理有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公
证券时报等 2016-10-26
113 金鹰基金管理有限公司关于金鹰保本混合型
证券投资基金基金经理变更的公告
证券时报等 2016-10-27
114 金鹰基金管理有限公司关于新增奕丰金融服
务(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-11-02
115 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-11-07
116 金鹰基金管理有限公司关于增加深圳前海微
众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告
证券时报等 2016-11-08
117 金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份
有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转
换业务的公告
证券时报等 2016-11-09

第 70 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第70页(共74页)
118 金鹰基金管理有限公司关于开展网上直销渠
道费率优惠活动的公告
证券时报等 2016-11-09
119 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增民生证券股份有限公司为代销机构的公告
证券时报等 2016-11-11
120 关于金鹰基金管理有限公司新增中邮证券为
代销机构并代销旗下部分基金的公告
证券时报等 2016-11-11
121 金鹰基金管理有限公司关于安信证券股份有
限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业
务的公告
证券时报等 2016-11-11
122 金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有
限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业
务的公告
证券时报等 2016-11-11
123 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-11-14
124 金鹰基金管理有限公司关于新增天津国美基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-11-16
125 金鹰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基
金代销机构的公告
证券时报等 2016-11-17
126 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-11-21
127 金鹰基金管理有限公司关于新增北京微动利
投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-11-22
128 金鹰基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-11-25
129 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-11-28
130 金鹰基金管理有限公司关于新增上海云湾投
资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-11-29
131 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
证券时报等 2016-11-29
132 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-12-05
133 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金申购赎回下限及最低转换份额限制
的公告
证券时报等 2016-12-06
134 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下开放式
基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额
限制的公告
证券时报等 2016-12-07

第 71 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第71页(共74页)
135 金鹰基金管理有限公司关于增加上海好买基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-12-08
136 金鹰基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀
华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公
证券时报等 2016-12-08
137 金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启
富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下
部分基金的公告
证券时报等 2016-12-09
138 金鹰基金管理有限公司关于增加北京新浪仓
石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告
证券时报等 2016-12-12
139 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-12-12
140 金鹰基金管理有限公司关于增加中信证券、中
信建投证券等机构为金鹰保本混合型证券投
资基金代销机构的公告
证券时报等 2016-12-15
141 金鹰基金管理有限公司关于增加湘财证券、中
泰证券、海通证券为金鹰保本混合型证券投资
基金代销机构的公告
证券时报等 2016-12-16
142 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-12-19
143 金鹰基金管理有限公司关于金鹰保本混合型
证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务
的公告
证券时报等 2016-12-20
144 金鹰基金管理有限公司关于增加华安证券股
份有限公司为金鹰保本混合型证券投资基金
代销机构的公告
证券时报等 2016-12-21
145 金鹰基金管理有限公司关于新增南京途牛金
融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告
证券时报等 2016-12-21
146 金鹰基金管理有限公司关于增加东吴证券、民
生证券、晟视天下为金鹰保本混合型证券投资
基金代销机构的公告
证券时报等 2016-12-22
147 金鹰基金管理有限公司关于新增南京苏宁基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换业务的公告
证券时报等 2016-12-22
148 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
证券时报等 2016-12-22
149 金鹰基金管理有限公司关于增加广发证券、国
泰君安证券、安信证券为金鹰保本混合型证券
投资基金代销机构的公告
证券时报等 2016-12-23

第 72 页共 74 页

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

第72页(共74页)
150 金鹰基金管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)
基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、定投业务的公告
证券时报等 2016-12-23
151 金鹰基金管理有限公司关于增加平安证券、东
莞证券、东方证券为金鹰保本混合型证券投资
基金代销机构的公告
证券时报等 2016-12-26
152 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的
公告
证券时报等 2016-12-26
153 金鹰保本混合型证券投资基金基金分红公告 证券时报等 2016-12-27
154 金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说
明书摘要2016年第2号
证券时报等 2016-12-27
155 金鹰基金管理有限公司关于新增中证金牛(北
京)投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公
证券时报等 2016-12-28
156 金鹰基金管理有限公司关于新增河南和信证
券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分
基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务
的公告
证券时报等 2016-12-28
157 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2016-12-28
158 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的再次提示公告
证券时报等 2016-12-29
159 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活
动的公告
证券时报等 2016-12-29
160 金鹰基金管理有限公司关于新增杭州科地瑞
富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公
证券时报等 2016-12-29
161 金鹰基金管理有限公司关于新增浙江金观诚
财富管理有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告
证券时报等 2016-12-29
162 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防
虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告
证券时报等 2016-12-30
163 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公
证券时报等 2016-12-30

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

第 73 页共 74 页

第73页(共74页)

金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰保本混合型证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更

新的招募说明书及其他临时公告。

13.2 存放地点

  广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

13.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

第 74 页共 74 页

第74页(共74页)
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