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长城久鼎:2016年第三季度报告

A股长城久鼎0025422016-10-24
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长城久鼎保本混合型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016 年 9 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 10 月 24 日

第1页(共12页)

长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 07 月 21 日(基金合同生效日)起至 09 月 30 日止。

基金简称 长城久鼎保本
基金主代码 002542
交易代码 002542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月21日
报告期末基金份额总额 3,849,922,252.27份
投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安
全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在固定收
益类资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一
层为固定收益类资产的投资策略和风险资产的投资
策略。
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant
ProportionPortfolioInsurance,以下简记为
“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模型,动
态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以保
证基金资产在3年保本周期末本金安全,并力争实现
基金资产的保值增值。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,

§2 基金产品概况

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2016年7月21日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 9,024,083.10
2.本期利润 8,408,176.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0022
4.期末基金资产净值 3,858,283,497.30
5.期末基金份额净值 1.002

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本基金合同于 2016 年 7 月 21 日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一个季度。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合
同生效起
至今
0.20% 0.03% 0.54% 0.01% -0.34% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或者到期日在

一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。③本基金合同于 2016 年 7 月 21 日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的 基金经理期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
马强 长城久恒基
金、长城久鑫
保本、长城新
策略混合、长
城新优选混
合、长城久安
2016年7月
26日
- 4年 男,中国籍,特许
金融分析师(CFA),
北京航空航天大学
计算机科学与技术
专业学士、北京大
学计算机系统结构

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

保本、长城久
润保本、长城
久益保本、长
城久鼎保本
基金的基金
经理
专业硕士。曾就职
于招商银行股份有
限公司、中国国际
金融有限公司。
2012年进入长城
基金管理有限公
司,曾任产品研发
部产品经理、自
2015年1月9日至
2015年6月23日
担任“长城积极增
利债券型证券投资
基金”、“长城保
本混合型证券投资
基金”和“长城增
强收益定期开放债
券型证券投资基
金”基金经理助
理,自2015年3
月9日至2015年6
月23日担任“长
城久恒灵活配置混
合型证券投资基
金”基金经理助
理。
陈良栋 长城保本、长
城久祥保本、
长城久安保
本、长城久益
保本、长城久
鼎保本基金
的基金经理
2016年8月
25日
- 5年 男,中国籍,清华
大学微电子学与经
济学双学士、清华
大学电子科学与技
术硕士。2011年进
入长城基金管理有
限公司,曾任行业
研究员、“长城消
费增值混合型证券
投资基金”基金经
理助理。
史彦刚 长城岁岁金
理财债券基
金、长城淘金
基金、长城久
惠保本基金、
长城新策略
混合、长城久
安保本、长城
新优选混合、
2016年7月
21日
- 9年 男,中国籍,中国
人民大学经济学硕
士。曾就职于中国
工商银行总行信贷
评估部、中国银行
业监督管理委员会
监管一部、中信银
行总行风险管理
部,2007年9月至

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长城久润保
本、长城久益
保本、长城久
鼎保本基金
的基金经理
2009年3月任嘉实
基金管理有限公司
固定收益部高级信
用分析师,2009年
3月至2011年6月
任国泰基金管理有
限公司固定收益投
资经理。2011年6
月进入长城基金管
理有限公司基金管
理部工作。

长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,市场所面对的流动性环境相对比较友好。G20 会议前的政策呵护下,流动性持续投放。而从数据上来看,信贷及社融均偏弱,尤其 7 月信贷数据,绝对水平新低,结构上更是以房

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

贷为主,企业新增信贷负增长,加大了市场对于经济企稳趋势的疑虑。猪肉价格回落带动 CPI 逐次走低,8 月低至 1.3%,货币放松的预期被市场加强。汇率方面,上半年人民币兑美元贬值约 4%,但从贸易相关度更高的 CFETS 人民币指数来看贬值 7%,央行调控汇率的压力边际减小,三季度的表现游刃有余。金融机构间资金循环致杠杆高企,资产负债表扩张迅速,回购成本与资产收益间利差缩窄,风险积聚,基于此央行自 8 月下旬开始调整逆回购期限,调整机构加杠杆成本。债券市场维持窄幅波动,收益率趋势缓慢下行。

风险资产方面,7 月份在资产荒背景下,银行理财池资金、保险资金等资金入市驱动下,以及煤炭等周期板块行业景气度向好驱动下,市场逐步上涨,并突破今年前期高点。7 月中下旬在银监会、证监会一系列的金融去杠杆防风险举措下,改变 7 月份趋势上涨态势,市场依旧维持区间振荡格局。市场结构分化持续,但分化程度和热点持续力度减弱,以三聚环保为代表的少数业绩成长股,以及 PPP、举牌概念等少数主题,具有比较大的趋势机会,其他市场机会把握难度更大。本基金目前处于建仓期,基于市场波动加剧特征,我们稳健控制仓位,在控制回撤前提下逐步累积安全垫,为后期灵活操作创造空间。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值收益率为 0.2%,业绩比较基准收益率为 0.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 25,356,437.50 0.66
其中:股票 25,356,437.50 0.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,233,565,628.60 57.70
其中:债券 2,233,565,628.60 57.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,243,129,704.69 32.11
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -

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7 银行存款和结算备付金合计 348,675,028.57 9.01
8 其他资产 20,163,022.86 0.52
9 合计 3,870,889,822.22 100.00

长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,518,429.50 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,722,400.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
11,115,608.00 0.29
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,356,437.50 0.66

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 300182 捷成股份 943,600 11,115,608.00 0.29
2 601636 旗滨集团 1,600,000 5,936,000.00 0.15
3 002236 大华股份 295,450 4,582,429.50 0.12

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

4 600511 国药股份 120,000 3,722,400.00 0.10
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 205,038,501.10 5.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 997,884,000.00 25.86
其中:政策性金融债 997,884,000.00 25.86
4 企业债券 639,662,000.00 16.58
5 企业短期融资券 390,766,000.00 10.13
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 215,127.50 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,233,565,628.60 57.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 160420 16农发20 3,500,000 350,245,000.00 9.08
2 011699583 16国电
SCP003
3,000,000 300,750,000.00 7.79
3 160415 16农发15 1,900,000 191,463,000.00 4.96
4 136702 16华润02 1,800,000 180,000,000.00 4.67
5 130408 13农发08 1,700,000 173,417,000.00 4.49

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 80,034.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,082,988.26
5 应收申购款 -

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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,163,022.86

长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

基金合同生效日(2016年7月21日)基金份
额总额
3,876,799,209.24
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
2,925,973.87
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
29,802,930.84
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额 3,849,922,252.27

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。

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长城久鼎保本 2016 年第 3 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

  1. 中国证监会许可长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的文件

  2. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》

  3. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金托管协议》

  4. 法律意见书

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

  6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

  7. 中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  网站:www.ccfund.com.cn

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