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关于本币交易系统新增利率期权标的基准利率的通知

发布时间:2021-03-12
发文机构:中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)
银行间本币市场成员:

  为进一步完善本币交易系统功能,满足市场成员利率风险管理需求,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)本币交易系统将于3月29日起增加利率期权标的基准利率,提供相应期权交易及相关服务,现将有关事项通知如下:

  一、新增挂钩FDR001、FDR007的利率互换期权、利率上/下限期权,初期为双边清算。利率期权市场交易成员应根据《银行间市场利率期权交易规则(试行)》开展上述利率期权交易,依据交易中心本币交易系统成交单办理利率期权的清算结算。

  二、本币交易系统提供上述利率期权的报价、交易、行权和交割,系统接口同步支持。

  三、交易中心组织报价机构通过本币交易系统以点击成交报价等方式向市场提供上述利率期权双边报价和日终波动率曲线报价,并同步推出相关标的利率互换期权、利率上/下限期权波动率曲线和每日估值服务。

  四、交易手续费参照《关于利率期权业务试运行上线的通知》(中汇交发〔2020〕51号)执行。

  特此通知。

  全国银行间同业拆借中心

  2021年3月12日
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